KnigkinDom.org» » »📕 Динамическое хеджирование: Управление риском простых и экзотических опционов - Нассим Николас Талеб

Динамическое хеджирование: Управление риском простых и экзотических опционов - Нассим Николас Талеб

Книгу Динамическое хеджирование: Управление риском простых и экзотических опционов - Нассим Николас Талеб читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!

1 ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... 102
Перейти на страницу:

Шрифт:

-
+

Интервал:

-
+

Закладка:

Сделать
Theories and Examples, Pacific Grove, CA: Wadsworth and Brooks/Coles.

Elton, E., & Gruber, M. (1995): Modern Portfolio Theory and Investment Analysis (5th ed.), New York: Wiley.

Enders, W. (1995). Applied Econometric Time Series, New York: Wiley.

Feller, W. (1968). An Introduction to Probability Theory and Its Application (Vol. I; 3rd ed.), New York: Wiley.

Feller, W. (1971). An Introduction to Probability Theory and Its Application (Vol. II; 2nd ed.), New York: Wiley.

Gastineau, G. L. (1992). Dictionary of Financial Risk Management, Chicago: Probus.

Grabbe, J. O. (1996). International Financial Markets (3rd ed.), Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Grimmett, G. R., & Stirzaker, D. R. (1992). Probability and Random Processes (2nd ed.), Oxford: Oxford University Press.

Hamilton, J. D. (1994). Times Series Analysis, Princeton, NJ: Princeton University Press.

Harvey, A. C. (1993). Time Series Models (2nd ed.), London: Harvester Wheatsheaf.

Huang, C. R., & Litzenberger, R. (1988). Foundations for Financial Economics, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Ingersoll, J. (1986). The Theory of Financial Decision Making, Savage, MD: Rovoman & Littlefield.

Jarrow, R. (1995). Modelling Fixed Income Securities and Interest Rate Options, New York: McGraw-Hill.

Jarrow, R., & Rudd, A. (1983). Option Pricing, Homewood, IL: Irwin.

Karatzas, I., & Shreve, S. (1991). Brownian Motion and Stochastic Calculus (2nd ed.), New York: Springer Verlag.

Kennedy, P. (1992). A Guide to Econometrics (3rd ed.), Cambridge, MA: MIT Press.

Lamberton, D., & Lapeyre, B. (1991). Introduction au calcul stochastique applique a la finance, Paris: Ellipses.

Levy, P. (1948). Processus stochastiques et mouvement brownien, Paris: Gauthier-Villars.

Markowitz, H. (1959). Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments, New York: Wiley.

Merton, R. C. (1990). Continuous-Time Finance, Cambridge, MA: Blackwell.

Nelken, I. (Ed.). (1995). The Handbook of Exotic Options, Homewood, IL: Irwin.

Oksendal, B. (1995). Stochastic Differential Equations (4th ed.), Berlin: Springer.

Oxford English Dictionary. (1971). Oxford: Oxford University Press.

Pesaran, N. H., & Potter, S. M. (Eds.). (1993). Nonlinear Dynamics, Chaos, and Econometrics, London: Wiley.

Ray, C. (1993). The Bond Market, Trading and Risk Management, Homewood, IL: Irwin.

Russell, B. (1945). History of Western Philosophy, New York: Simon & Schuster.

Schwager, J. D. (1992). The New Market Wizards, Conversations with America's Top Traders, New York: Harper Business.

Shiller, R. J. (1989). Market Volatility, Cambridge, MA: MIT Press.

Shimko, D. (1992). Continuous Time Finance: A Primer, Miami, FL: Kolb Publishing.

Soros, G. (1994). The Alchemy of Finance (2nd ed.), New York: Wiley.

Stigum, M. (1990). The Money Market (3rd ed.), Homewood, IL: Irwin.

Taylor, H. М., & Karlin, S. (1981). A Second Course in Stochastic Processes, New York: Academic Press.

Taylor, H. M., & Karlin, S. (1994). An Introduction to Stochastic Modeling, New York: Academic Press.

Varian, H. (1993). Economic and Financial Modeling with Mathematica, Santa Clara, CA: Telos.

Wilmott, P., Dewynne, J., & Howison, S. (1993). Option Pricing, Mathematical Models and Computation, Oxford: Oxford Financial Press.

Wolfram, S. (1991). Mathematica, a System for Doing Mathematics by Computer (2nd ed.), Reading, MA: Addison-Wesley.

Рекомендуемые статьи

Amin, K., & Jarrow, R. (1991). "Pricing Foreign Currency Options under Stochastic Interest Rates," Journal of International Money and Finance, 10, 310–329.

Atilgan, T. (1996). A General Review of Volatility Estimation Techniques, unpublished manuscript.

Avellaneda, M., Levy, A., & Paras, A. (1995). "Pricing and Hedging Derivative Securities in Markets with Uncertain Volatilities," Applied Mathematical Finance, 2, 73–88.

Avellaneda, M., & Paras, A. (1994). "Dynamic Hedging Portfolios for Derivative Securities in the Presence of Large Transaction Costs," Applied Mathematical Finance, 1, 165–193.

Bailey, W. (1987, December). "An Empirical Investigation of the Market for Comex Gold Futures Options," Journal of Finance, 42(5), 1187–1194.

Bailie, R. T., & Bollerslev, T. (1989). "The Message in Daily Exchange Rates: A Conditional Variance Tale," Journal of Finance, 44(1), 167–182.

Bates, D. S. (1993). Jumps and Stochastic Volatility: Exchange Rate Processes Implicit in PHLX Deutschemark Options, National Bureau of Economic Research, Working Paper No. 4596.

Bauman, W. S., & Miller, R. (1994). "Can Managed Portfolio Performance be Predicted?" Journal of Portfolio Management, 20(4), 31–40.

Beckers, S. (1980). "The Constant Elasticity of Variance Model and Its Implications for Option Pricing," Journal of Finance, 35(3), 661–673.

Black, F. (1975). "Fact and Fantasy in the Use of Options," Financial Analysts Journal, 31(4), 36–41, 61–72.

Black, F. (1976). "Pricing of Commodity Contracts," Journal of Financial Economics, 3.

Black, F. (1988, August). "The Holes in Black-Scholes," in New Frontiers in Options, RISK.

Black, F., & Scholes, M. (1973). "The Pricing of Options and Corporate Liabilities," Journal of Political Economy, 81, 637–654.

Bollerslev, T. (1986). "Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity," Journal of Econometrics, 31, 307–327.

Bollerslev, T. (1987, August). "A Conditional Heteroskedastic Times Series Model for Speculative Prices and Rates of Return," Review of Econometric Studies.

Bowie, J., & Carr, P. (1994, August). "Static Simplicity," RISK.

Boyle, P. P. (1977). "Options: A Monte Carlo Approach," Journal of Financial Economics, 4(3), 323–338.

Boyle, P. P. (1989, March). "The Quality Option and Timing Option in Futures Contracts," Journal of Finance, 44(1), 101–114.

Boyle, P. P., Evnine, J., & Gibbs, S. (1989). "Multivariate Contingent Claims," Review of Financial Studies, 2(2), 241–250.

Breeden, D., & Litzenberger, R. (1978). "Prices of State-Contingent Claims Implicit in Option Prices", Journal of Business, 51, 621–651.

Brennan, M. J., & Schwartz, E. S. (1978, September). "Finite Difference Methods and Jump Processes Arising in the Pricing of Contingent Claims: A Synthesis," Journal of Financial and Quantitative Analysis.

Brock, W., & de Lima, P. J. F. (1995). Nonlinear Time Series, Complexity Theory, and Finance, Working Paper.

Carr, P. (1988, December). "The Valuation of Sequential Exchange Opportunities," Journal of Finance.

Carr, P. (1994). "European Put Call Symmetry," Cornell University, Working Paper.

Carr, P. (1995). Static Hedging of Path Dependent Options, Working Paper.

Carr, P. (1995). Two Extensions to Barrier Option Valuation, Working Paper.

Cox, J. (1975). Constant Elasticity of Variance Diffusions, Working Paper, Stanford University.

Cox, J. C., Ingersoll, J., & Ross, S. (1985a). "An Intertemporal General Equilibrium Model of Asset Prices," Econometrica, 53, 363–384.

Cox, J. C., Ingersoll, J., & Ross, S. (1985b). "A Theory of the Term Structure of Interest Rates," Econometrica, 53, 385–407.

Cox, J. C., & Ross, S. (1976). "The Valuation of Options for Alternative Stochastic Processes," Journal of Financial Economics, 3.

Cox, J. C., Ross, S. A., & Rubinstein, M. (1979). "Option Pricing: A Simplified Approach," Journal of Financial Economics, 7.

Culp, C. L., & Miller, M. H. (1994). "Hedging a Flow of Commodity Deliveries with Futures: Lessons from Metallgessenshaft, Derivatives Quarterly, 1.

Dacorogna, M. M., Muller, U., Embrechts, P., & Samorodnitsky, G. (1995). Moment Conditions for HARCH(k) Models, Working Paper, Olsen & Associates, Zurich, Switzerland.

Derman, E., Ergener, D., & Kani, I. (1995, Summer). "Static Option Replication," Journal of Derivatives.

Derman, E., & Kani, I. (1994, February). "Riding on a Smile," RISK, 32–39.

Derman, E. (1996). "Valuing Models and Modelling Value," Journal of Portfolio Management, 22(3), 106–114.

Douady, R. (1995).

1 ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... 102
Перейти на страницу:
Отзывы - 0

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.


Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.

  • 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
  • 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
  • 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
  • 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.

Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.


Партнер

Новые отзывы

  1. Гость Татьяна Гость Татьяна23 август 09:10 Я очень полюбила книги этого писателя. Нет ничего добрее, жизненнее и оптимистичнее, как бы странно это не звучало. Спасибо. ... Здесь была Бритт-Мари - Фредрик Бакман
  2. Гость Татьяна Гость Татьяна20 август 09:05 Замечательная книга, захватывающая.  Спасибо огромное за возможность прочитать книгу. ... Змей-соблазнитель - Татьяна Полякова
  3. Батарея Батарея09 август 21:50 Книга замечательная, увлекательная, всем советую прочитать. Отдельное спасибо автору за замечательный слог... Мастер не приглашает в гости - Яна Ясная
Все комметарии
Новое в блоге