Прогноз. Как, наблюдая за погодой, научиться предсказывать экономические кризисы - Марк Бьюкенен

Будущее Вселенной

Услышав слова «предсказание» или «прогноз», большинство людей представляет некую конкретную информацию о том, что будет в будущем. Землетрясение случится в Токио на Рождество в 2015 году. Бейсбольная команда Cleveland Browns выиграет три следующих Суперкубка подряд[247]. В этом контексте получение четкого прогноза иногда действительно возможно. Мы знаем[248], что взаиморасположение Солнца, Земли и Луны 1 мая 2804 года позволит жителям нашей планеты наблюдать полное солнечное затмение. Луна будет заслонять Солнце в течение нескольких минут в каждой точке Южного полушария. Лучшим местом для наблюдения будет точка, расположенная в Коралловом море, примерно в 600 милях к северо-востоку от Брисбена, Австралия. В этой точке затмение продлится ровно 5 минут и 21 секунду.

Столь точное предсказание стало возможным благодаря тому, что движение планет жестко детерминировано и подчиняется законам, описанным Ньютоном, работы которого вдохновили французского физика Пьера-Симона Лапласа на предположение о том, что достаточно мощный интеллект способен заглянуть в будущее Вселенной. «Для такого разума, – воображал Лаплас, – не осталось бы никаких неясностей, и будущее, как и прошлое, существовало бы в его глазах»[249].Конечно, не стоит надеяться на получение столь же точных прогнозов в сфере экономики, финансов или в значительной части других научных областей, поскольку этому есть множество препятствий.

Во время игры в пинбол мы видим, что траектория движения шарика чрезвычайно чувствительна к любым даже малейшим воздействиям на него. Запустите шарик в игру немного резче, и траектория его движения полностью изменится. Данное явление известно как детерминированный хаос; именно он делает игру в пинбол забавной и мешает исполниться мечтам Лапласа об идеальном прогнозировании. Какие-нибудь крошечные препятствия постоянно вторгаются в ход событий и меняют его направление, делая невозможным составление идеальных прогнозов. Исключение, пожалуй, составляют сверхкраткосрочные. По фундаментальным математическим причинам даже самые точные модели локальных погодных условий становятся бесполезными через несколько дней. (Именно поэтому и следует с осторожностью относиться к прогнозам погоды, сделанным на десять и более дней вперед.)

В области экономики и финансов возникает такая же проблема. Даже если бы психологи (или робототехники) вдруг обнаружили, что люди, на самом деле, являются машинами, следующими простым и известным правилам, события, происходящие на финансовых рынках, как и в большинстве других социальных систем всего мира, все равно отличались бы высокой степенью непредсказуемости. Взаимодействия между людьми будут быстро множить имеющиеся в модели недочеты, и полученные на ее основе прогнозы вскоре окажутся бесполезными. Для того чтобы система стала непредсказуемой, вовсе не требуется бесконечная сложность индивидуального человеческого поведения и психологии. Достаточно одной математики. А если учесть, что реальный социальный мир все же наполнен сложностями человеческой психологии и индивидуального поведения, шансы на получение более-менее точных прогнозов стремятся к нулю. Если судьба, например, банковской системы зависит от действий отдельных банкиров, как это часто бывает, то очевидно, что получить желаемое Лапласом предсказание просто невозможно.

Помимо этого, существует неизменный парадокс в понимании социальных систем, вытекающий из проблемы самореференции, о которой я говорил ранее. Финансист Джордж Сорос назвал это «рефлексивностью». Наши усилия, направленные на понимание социальной системы, в том случае, если они на самом деле достигают успеха, неизбежно вызывают обратную реакцию, изменяющую и влияющую на наши действия. Ученым-физикам не приходится сталкиваться с этим явлением; в этом состоит принципиальное отличие социальной науки. Рефлексивность является еще одной причиной непредсказуемости, как это и продемонстрировал в формализованном виде философ науки Карл Поппер. Увеличение объема человеческих знаний оказывает прямое воздействие на историю человечества. Вспомните хотя бы, как изменился мир с появлением Всемирной паутины. Мы не можем предсказать, каким будет следующее значимое изобретение или как будут расширяться наши собственные знания, потому что, если бы мы это знали, мы бы уже владели всеми этими изобретениями и знаниями. Будущее открытие, которое можно предсказать уже сегодня, не имеет никакого смысла. Соответственно, в некотором абсолютном смысле будущее человечества обязано быть непредсказуемым.

Я, конечно, не буду оспаривать ни одно из этих утверждений. Но обратите внимание, что каждый из представленных аргументов указывает на невозможность точного прогнозирования, то есть того, что на самом деле вообще довольно редко встречается в науке. Эпидемиологи, например, даже не надеются точно предсказать, где и когда получит свое развитие штамм птичьего гриппа, способного инфицировать людей, поскольку это зависит от генетических сбоев и от действий многих людей, которые, контактируя с птицами, обеспечивают вирусу условия для попадания в организм человека, где его ускоренное развитие более вероятно. Но полное отсутствие такой информации не мешает эпидемиологам делать полезные прогнозы о вероятных путях распространения такого вируса, и эти приблизительные представления могут однажды спасти миллионы жизней.

Если отойти от идеи совершенного знания будущего, перед нами откроется огромный мир частичного представления о нем. Предсказание и прогнозирование полноправно присутствуют даже в тех научных областях, где точные предсказания невозможны.

В сфере экономики и финансов прогнозирование того, что поддается прогнозированию, может представлять собой огромную ценность, поскольку способно дать нам предупредительный сигнал о конкретных опасностях. Мы видели, что усиленная кредитными рычагами конкуренция может подтолкнуть рынок за ту практически невидимую черту, за которой находится зона турбулентности. Мы видели, что разумное, на первый взгляд, распределение рисков может в некоторых случаях способствовать, а не препятствовать наступлению банкротств. Очевидной целью для социально-экономического прогнозирования является своевременное распознание многочисленных дьявольских путей, которыми рынки могут прийти к катастрофе, а также определение ключевых факторов, способных задействовать механизмы разрушительной обратной связи. Таким образом, мы могли бы сделать наше невежество менее опасным.

Если реалисты готовятся к потенциальным опасностям и сюрпризам, то сторонники концепции равновесия занимаются разрушительной деятельностью, поскольку призывают к самоуспокоенности и проповедуют способность финансовых рынков к саморегулированию. Признание невежества всегда предпочтительнее необоснованной самоуверенности. Пилот, не имеющий альтиметра, согласно метафоре, примененной Нассимом Талебом, находится в лучшем положении, чем пилот, слепо доверяющий показаниям неисправного альтиметра, поскольку первый пилот будет по крайней мере выглядывать в окно. Однако сложность современных рынков требует применения иной аналогии: наш пилот, выглядывая в окно, видит лишь непроницаемый туман, поэтому, если мы не хотим разбиться, нам будет полезна любая реальная помощь. Именно этим нас могут обеспечить модели, учитывающие влияние положительных обратных связей. Это как раз те инструменты, которые пусть лишь частичным и несовершенным образом, но позволяют проникнуть сквозь туман и получить хотя бы примерное представление о потенциальной опасности прежде, чем мы с ней столкнемся.

Слабость моделей – и как ее избежать

Попытки Стефана Тернера и его коллег предсказать последствия применения