Прогноз. Как, наблюдая за погодой, научиться предсказывать экономические кризисы - Марк Бьюкенен

решения за доли секунды, полагаясь на то, что напоминает шестое чувство. Однако экономисты все равно будут настаивать, что на самом деле их выбор был обусловлен «межвременной полезностью» – ожидаемой в будущем выгодой, – а сделать такой выбор можно, лишь решив сложное математическое уравнение. Экономисты полагают, что мы с вами занимаемся именно этим, когда принимаем любое экономическое решение.

Даже непосвященный наблюдатель легко может заметить, насколько подобное предположение неразумно. Но у математического подхода имеется чудесное преимущество, которое дает возможность удалить всю психологию из уравнения, описывающего человеческое поведение. Он позволяет свести деятельность людей к логической или математической проблеме, превращая экономику в раздел математики и тем самым облегчая построение теории. Как предположил политолог Роберт Аксельрод: «Причина доминирования рационального подхода к описанию проблемы выбора заключается не в том, что ученые считают его вполне реалистичным… его вовсе не реалистичные предположения подрывают большую часть его ценности как основы для советов. Реальное преимущество рационального подхода к описанию выбора состоит в том, что он позволяет делать умозаключения»[114]. Экономическая теория не желает пачкать руки, копаясь в запутанных деталях реальности.

Полученные в итоге теории, к сожалению, столь же нереальны, как и те предположения, на которых они основаны. Но какова альтернатива? Отказ от предположения о совершенной рациональности, по утверждению многих экономистов, приведет к абсолютному непониманию того, как действовать дальше. Если мы делаем выбор не рационально, тогда как? И, кроме этого, многие экономисты полагают, что на самом деле нет никакой необходимости исходить из реалистичных предположений о поведении человека. Они часто вспоминают, что еще в 1950-х годах американский экономист Милтон Фридман продемонстрировал, что формулирование диких некорректных предположений на самом деле представляет собой довольно разумный способ научных изысканий.

Конечно, этот своеобразный аргумент Фридмана сам по себе выглядит не менее безумным. Но вместо того, чтобы просто закрыть на него глаза, я хочу уделить ему некоторое внимание, поскольку он имел пагубное воздействие на мышление нескольких поколений экономистов. Это заблуждение должно быть искоренено, если мы хотим начать строить более адекватные рыночные теории.

«F-твист» Милтона Фридмана

Аргумент Фридмана лежит в основе одной из самых влиятельных экономических работ, написанных за последние полвека. Она была опубликована в 1953 году и называется «The Methodology of Positive Economics» («Методология позитивной экономической науки»)[115]. В этом эссе Фридман выразил мнение, что экономика должна иметь собственные научные стандарты, подобные тем, что используются в физике, которые должны быть ориентированы на то, «что есть», а не на то, «что должно быть». Ценность экономических моделей и гипотез, заявлял он, должна измеряться так же, как это делается в других областях науки. «Единственным конкретным тестом, позволяющим судить об обоснованности гипотезы, может быть сравнение ее предсказаний с реальностью, – утверждал Фридман. – Гипотеза отвергается в том случае, если ее предсказания противоречат реальным данным… и принимается, если ее предсказания не противоречат реальности; наше доверие к ней возрастает, если она подтверждается при бо́льших шансах быть опровергнутой».

Для большинства ученых такой подход будет казаться весьма разумным и очень близким к их собственным представлениям. Фридман также утверждал, что если сразу несколько гипотез позволяют делать одинаково хорошие прогнозы, экономисты, выбирая между ними, должны руководствоваться критериями «простоты» и «плодотворности». «Теория будет тем “проще”, чем меньше требуется исходной информации для предсказания явлений в данной области; она будет тем “плодотворнее”, чем более точны получаемые в итоге предсказания, чем шире та область, в которой теория дает эти предсказания и чем больше дополнительных направлений для исследования она открывает».

И в этом эссе Фридмана по-прежнему согласуется с общепринятыми философскими подходами к науке. Но дальше все становится немного странным.

У социологов, конечно, нет таких возможностей, как у физиков или химиков, которые во многих случаях могут взять исследуемый образец и провести над ним эксперименты в лабораторных условиях, получив таким образом больше данных для проверки своих предположений. По объективным причинам социологи обычно не в состоянии проводить подобные эксперименты, и в недостатке новых доказательств для проверки справедливости их гипотез Фридман видит отдельную проблему. Трудность получения таких данных

вызывает искушение предполагать, что обоснованность гипотезы можно установить с помощью других, более доступных способов – искушение предположить, что гипотеза имеет не только «следствия», но и «допущения», и соответствие этих «допущений» «реальности» может служить проверкой обоснованности гипотезы, отличной от проверки следствий или дополняющей ее. Этот широко распространенный взгляд является фундаментальной ошибкой и наносит серьезный вред.

То, что заявляет здесь Фридман, можно назвать аргументом в пользу «отправки нас на Луну». Кого волнует, каким именно образом были получены математические уравнения, с помощью которых космический корабль сумел долететь до Луны? И еще: ни одна теория не создается на основе полностью взятого из реальности набора данных. И в физике, и в экономике создание теории должно начинаться с получения приблизительной картины – будь то атомная структура металла, ключевые рыночные взаимодействия или чего угодно еще – на основе упрощенных предположений, в том числе с учетом одних факторов и при одновременном игнорировании других. Затем следует попытка сделать выводы или дать прогнозы, которые логически вытекают из имевших место допущений, что позволяет составить скелет картины мира, на который нанизываются интересующие нас элементы реальности. В этом контексте Фридман утверждает, что выбор предположений не имеет значения и что о справедливости теории следует судить по тому, позволит ли она вам добраться до Луны или нет, что в нашем случае означает, сможет ли она давать точные прогнозы экономического поведения.

Далее со свойственным ему энтузиазмом Фридман продолжил утверждать, что дикие некорректные предположения являются предпосылками великих теорий:

отношение между значимостью теории и «реалистичностью» ее «предпосылок» почти всегда противоположно этим «предпосылкам». Предпосылки действительно важных и значимых гипотез весьма неточно описывают реальность, и в общем плане, чем более важной является теория, тем более нереалистичны ее предпосылки. Причина этого проста. Гипотеза важна, если она «объясняет» многое малым… Таким образом, для того чтобы быть значимой, гипотеза должна исходить из дескриптивно ложных предпосылок.

Честно говоря, это довольно-таки удивительный вывод. Теория становится лучше, когда она основана на менее правдоподобных предположениях. Данный аргумент получил название «F-твист» Фридмана. Этот термин был впервые применен Полом Самуэльсоном в критической статье, а нелогичный вывод Фридмана на протяжении последнего полувека использовался бесчисленное количество раз экономистами, пытавшимися таким образом оправдать нереалистичность предположений, вытекающих из их теорий.

Примером может служить одна из самых известных финансовых моделей, так называемая модель ценообразования капитальных активов [116], предложенная экономистом Уильямом Шарпом