Прогноз. Как, наблюдая за погодой, научиться предсказывать экономические кризисы - Марк Бьюкенен

в существовании возможности научного управления обществом посредством рыночных или каких-то иных механизмов. Человеческие мотивы представляют собой ненадежный инструмент, который часто повреждается низменными элементами, заложенными в человеческой природе… онтакже не верил, что люди могут существовать независимо от какой-либо культуры или общества – люди, утверждал он, являются социальными существами по своей природе[141].

Однако Найт был экономистом старой школы, и его мировоззрение формировалось в дни, предшествующие воцарению культа рациональности. То, что Найт взял в качестве отправной точки для анализа человеческого поведения, другие экономисты считали не столь важным.

Одно из отличий социальных наук и экономики от физики состоит в том, что для первых имеют значение ожидания людей. То, что произойдет на рынке завтра или на следующей неделе, в значительной степени зависит от того, что об этом думают или чего ожидают совершенно разные люди. Таким образом, любая попытка построить рыночную или экономическую модель оказывается перед лицом серьезной проблемы, связанной с трудностью моделирования этих ожиданий. Теория рынков с самого начала сталкивается с бесконечной сложностью человеческой психологии. Однако в 1961 году экономист Джон Мут заявил, что теоретики могли бы обойти эту проблему, если бы исходили из предположения о том, что люди имеют «рациональные ожидания». Данный подход с незначительными вариациями соответствует гипотезе о человеческой рациональности, описанной в главе 5. Идея Мута состоит в том, что люди – при том что они не знают будущего и все их предположения могут оказаться в итоге абсолютно ложными, – по крайней мере, могут беспристрастно судить о вероятности тех или иных возможных исходов.

Такой подход позволяет очень ловко уйти от необходимости учитывать неопределенность в отношении будущего и ее восприятие людьми, что позволяет экономистам строить свои красивые теории без оглядки на психологию. Таким образом, не поддающаяся контролю «неопределенность» по Найту укрощается до значительно менее опасного «риска», который может быть проанализирован на основании известных вероятностей. На протяжении 40 лет данная идея была главной движущей силой экономической теории, особенно применительно к рынкам и экономике в целом. Но, как мы уже видели, она гораздо дальше от реальности, чем нам хотелось бы. Что не менее важно, в теориях, которые построены на этом предположении, по крайней мере в тех из них, которые активно продвигались в последние десятилетия, имеется еще одно упущение: они не дают представления о некоторых наиболее важных рыночных событиях. Я имею в виду такие события, как недавний финансовый кризис, последовавшая за ним глубокая рецессия, бум доткомов, экономический кризис конца 1990-х годов или «черный понедельник» 1987 года. Теории рациональных ожиданий даже не пытаются придать хотя бы числовой смысл этим событиям. Вместо этого они относят их к последствиям гипотетически возможных, но не поддающихся измерению «экономических потрясений» – таких, как, например, появление новых технологий. В мире рациональных ожиданий нет места, скажем, чрезмерному наращиванию долговых обязательств, обусловленному иррациональной уверенностью в будущем росте цен на жилье. Предполагается, что любое рыночное событие, по определению, является отражением оптимального результата взаимодействия участников рынка.

Британский экономист и писатель Джон Кей провел довольно точную аналогию. В пьесе Бертольда Брехта «Жизнь Галилея», заметил Кей, есть момент, когда великие инквизиторы католической церкви отказываются смотреть через телескоп Галилея. Почему? Потому что церковь уже сформулировала собственный набор аксиом, касающихся движения планет. Они отказались, как выразился Кей, «потому, что Церковь постановила, что того, что они могли бы увидеть, быть не может. Это напоминает мне реакцию некоторых экономистов, уверовавших в рациональные ожидания, на события последних нескольких лет… Они отказываются смотреть в рыночный “телескоп” потому, что априори уверены, что того, что они могут там увидеть, на самом деле быть не может».

В условиях, когда господствующая экономическая тенденция была ограничена этой единственной точкой зрения[142], он совместно с небольшой группой экономистов, не придерживавшихся этих взглядов, и ученых, специализирующихся в других областях знаний, предпринял решительные усилия, направленные на внесение значимых корректив в теорию рынков. Их подход отвергал фантазии о рациональных ожиданиях и существенно снижал степень предполагаемой расчетливости человеческих поступков. Если верить психологам, люди в действительности не мыслят рационально, по крайней мере делают это не слишком часто. То, что люди действительно делают, это совершают поступки, ошибаются, наблюдают и учатся – и вот в этом-то мы обычно и преуспеваем.

Рассуждение о мышлении

Еще будучи молодым человеком, Адриан де Гроот уже выступал за сборную Голландии по шахматам, позднее он занялся изучением психологии. При этом самый большой интерес для него представляла психология принятия сложных решений, например таких, которые приходится принимать при игре в шахматы. Де Гроот защитил докторскую диссертацию, которая затем легла в основу его книги «Thought and Choice in Chess» («Мысль и выбор в шахматах»), которая до сих пор считается классикой. Как играют в шахматы чемпионы мира и почему они делают это лучше, чем обычные игроки? Ведь нельзя же всерьез полагать, что Гарри Каспаров имеет сверхчеловеческие умственные способности и может просчитать все действия – свои и противника – на 30 или 50 ходов вперед. Различие, которое обнаружил де Гроот и о котором он, вероятно, знал из своего личного опыта, заключается в другом.

Шахматы – чрезвычайно сложная игра. Нет двух партий, в точности повторяющих друг друга, и даже когда оба игрока теряют половину своих фигур, число возможных пятиходовых комбинаций, начиная из любой позиции, как правило, исчисляется тысячами. Не существует никакой возможности выяснить «лучший способ» для игры в шахматы, и хороший игрок должен придумывать стратегию своих дальнейших действий на лету, в ответ на действия своего противника. В процессе экспериментов де Гроот подтвердил, что шахматные эксперты на самом деле не заглядывают на значительно большее количество ходов вперед и не просчитывают гораздо большее количество возможных комбинаций, чем любители. Вместо этого они действуют как хорошие покупатели, которые знают, как можно быстро сузить диапазон выбора до двух-трех перспективных моделей, не разглядывая каждую вывешенную в торговом зале рубашку, в то время как новички зацикливаются на переборе трех первых попавшихся им вариантов.

Де Гроот также обнаружил, что гроссмейстеры имеют почти фотографическую память на шахматные позиции. Во время эксперимента он давал и мастерам, и обычным хорошим игрокам от 2 до 15 секунд на запоминание расположения фигур на шахматной доске, и оказалось, что мастера смогли правильно воспроизвести позицию в 93 % случаев, тогда как у обычных игроков этот показатель не превысил 50 %.

В чем же причина? Может быть, гроссмейстеры просто обладают лучшей памятью, чем